La petite église a été fondée en 1575, suite à une épidémie de peste qui avait frappé la ville. A l’origine elle appartenait à une confrérie de marins de la marine marchande.

L'église a une seule nef avec une abside semi-circulaire couverte d'un petit dôme. Les créneaux en queue d'aronde qui couronnent l'église, sauf la façade, sont sans doute un ajout du XIXe siècle. Des stucs du XVIIIe siècle caractérisent l'intérieur de la structure. Sur le maître-autel du XIXe siècle on trouve la statue polychrome de S. Rocco. Le sol, en céramique polychrome aux dessins géométriques, date du début du XIX siècle.